Trading strategie: Morning Angler
Beschrijving
De Morning Angler strategie opent elke morgen, om 10u00 precies, een positie in de richting van de trend. De open positie is steeds beveiligd met een stop die dicht bij de marktprijs staat. Bijgevolg wordt het merendeel van de open posities met verlies afgesloten. In een aantal gevallen blijft de positie echter open gedurende een lange, geleidelijke trend.
Elke morgen gooit de visser zijn lijn uit. Meestal tevergeefs en verliest hij zijn aas. Af en toe slaat hij echter een grote vis aan de haak. Vandaar de naam Morning Angler (ochtend visser). Praktisch is het feit dat deze strategie steeds om 10u00 een positie inneemt.
| Geschikt voor | : DAX, CAC, MIB, AEX, EUR/USD |
| Instrumenten | : CFDs, spot forex en forex CFDs |
| Trading type | : Day trading |
| Trading tempo | : 1 signaal per dag op een 40’ grafiek |
| De strategie | : |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
De strategie in detail
De Morning Angler is een trendvolgende day trading strategie. Bij het begin van de dag wordt de trend bepaald d.m.v. een geagregeerde MACD. Er wordt altijd een positie ingenomen in de richting van de trend. Een zeer korte schaduwstop (trailing stop) op basis van de intrinsieke volatilieit volgt de open positie. Doordat de stop zo kort staat, worden de meeste posities met verlies afgesloten. De grootte van de occasionele winsten is echter van dien aard dat de verliezen meer dan goedgemaakt worden.
De strategie wordt toegepast op een 40-minuten grafiek.
Wanneer een positie openen?
Om precies 10u00 wordt een positie ingenomen in de richting van de trend. De trend wordt bepaald op basis van een 6x geagregeerde MACD. Dit is de MACD berekend over 240’ (= 6 x 40’) oftewel 4 uur. Is de trend in deze hogere tijdseenheid positief dan wordt een long positie gekocht aan marktrpijs. Is de trend in deze hogere tijdseenheid negatief dan wordt een short sell positie verkocht aan marktprijs.
Wanneer een positie sluiten?
De Morning Angler strategie gebruikt een schaduwstop (trailing stop). Er is geen koersdoel. Een positie wordt dus enkel gesloten als de stop geraakt wordt. De stop wordt berekend op basis van de average true range (ATR). De ATR is een meetstok voor de intrinsieke volatileit van een financieel instrument. Hoe hoger de ATR, hoe meer speelruimte een open positie nodig heeft. De Morning Angler strategie gebruikt een schaduwstop die gelijk is aan 1,5x de 36-periodes ATR. Dit is weer een hogere tijdseenheid, namelijk 1.440’ (= 36 x 40’) oftewel 24 uur.
Dit voorbeeld toont een short sell positie geopend om 10u00. De schaduwstop (rode lijn) op basis van de ATR volgt de open positie. Laat op de dag veert de markt op en wordt de schaduwstop geraakt. De positie wordt met winst afgesloten. Dit is een typisch vb. van het soort geleidelijke marktbewegingen waaruit deze strategie haar rendement tracht te halen.
Dit voorbeeld toont twee long posities elke dag geopend om 010u00. De schaduwstop (rode lijn) volgt de open posities. In beide gevallen wordt de schaduwstop relatief snel geraakt. De posities worden met verlies afgesloten.
Deze screenshots tonen lange backtests voor een aantal beursindexen. Het aantal positieve trades voor de DAX is bijvoorbeeld 36%. Het aantal negatieve trades is 64%. De langste serie opeenvolgende verlieslatend trades is 14. De winst op de positieve trades is echter van dien aard dat de verliezen meer dan goedgemaakt worden.
De resultaten op de Italiaanse MIB index.
De resultaten op de FranseCAC 40 index.
De resultaten op de AEX index.
De resultaten op de Eurostoxx 50 index.
De resultaten op de Euro FX future.
Besluit
De Morning Angler strategie werkt met verschillende tools in logische veelvouden van tijdseenheden. Elke dag om 10u00 precies wordt een positie ingenomen in de richting van de trend. Posities worden vaak vlug met verlies uitgestopt. Af en toe is een positie echter mooi mee met de trend. De trader die deze strategie toepast moet voldoende geduld en vertrouwen hebben om opeenvolgende series van negatieve trades te verteren. Praktisch is het feit dat deze strategie de positie steeds inneemt op een specifiek punt in de tijd. De resultaten variëren van beursindex tot beursindex.
Toepassen in de praktijk
Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
- Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.
- Open een grafiek met de template study "WHS Morning Angler".
- Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.