Die Two-EMA-Cross Strategie

Eine EMA-Cross Day-Trading Strategie

Alle Trader sind mit Strategien vertraut, die auf sich kreuzende gleitende Durchschnitte (EMA) basieren. Die Logik dahinter ist simpel und die Charts sehen gut aus... aber durchgängig gute Ergebnisse mit einem gleitenden Durchschnitt zu erzielen, ist nicht so einfach.

Der deutsche Trader und Trading-Coach Frank Sohlleder scheint eine Lösung hierfür gefunden zu haben: Die Two-EMA-Cross Strategie. Dabei handelt es sich um eine Daytrading-Strategie, die auf 5-Minuten-Charts basiert. Sohlleders Kriterien zur Identifizierung potenzieller Einstiegs- und Ausstiegssignale scheinen sehr robust zu sein.

Traden eines EMA-Cross

Jeder Trader versteht instinktiv eine EMA-Cross-Strategie. Es handelt sich um Trendfolgestrategien. Dieser Trader verwendet zwei gleitende Durchschnitte, einen "Schnellen" und einen "Langsamen". Der schnelle EMA wird über einen kürzeren Zeitraum berechnet. Sein Wert wird daher häufiger neu berechnet. Aus diesem Grund wird er als "schneller" EMA bezeichnet.

Der wichtige Moment ist das Kreuzen eines EMA. Der "Schnelle" über dem "Langsamen" bedeutet bullish. Der "Schnelle" unter dem "Langsamen" ist bearish. Einfach jede EMA-Kreuzung als Handelssignal zu nehmen, funktioniert nicht. Es sind Filterkriterien und ein gutes Timing für den Einstieg erforderlich.

Folgendes Beispiel zeigt einen Back-Test über 10 Jahre für die Two-Ema-Cross Strategie auf dem DAX. Die Equity-Kurve ist positiv. Dies deutet darauf hin, dass der Händler Frank Sohlleder eine Reihe guter Kriterien für die Auswahl der besten EMA-Kreuzungen ermittelt hat.

KOSTENLOSE Trading Demo

EMA-Cross Trading Signale

Die Two-EMA-Cross Strategie verwendet den RSI-Indikator zur Messung der Stärke der Kursbewegungen. Die EMA-Kreuzung wird im Diagramm angezeigt, aber es handelt sich hierbei nicht um das Signal.

Ein Kaufsignal entsteht, wenn nach einer bullischen Kreuzung...

• der RSI über 80 liegt
• der Markt sich unter den schnellen EMA zurück zieht.

Das folgende Beispiel zeigt ein Kaufsignal. Die bullishe Kreuzung (erste Voraussetzung) ist blau hervorgehoben. Danach hat der RSI die 80er-Marke erreicht (zweite Bedingung). Von diesem Moment an ändert der Hintergrund des RSI seine Farbe zu blau. Nach dem ersten "Pullback" (z. dt. Rückzug) zum schnellen EMA (dritte Bedingung) wurde ein Kaufsignal ausgelöst. Das Signal wird durch den grünen Hintergrund angezeigt.

Ein Verkaufssignal entsteht, wenn nach einer bearishen Kreuzung...

• der RSI unter 20 liegt
• der Markt sich über den schnellen EMA zurück zieht.

Das folgende Beispiel zeigt ein Verkaufssignal. Die initiale Kreuzung (erste Bedingung) wird blau hervorgehoben. Danach erreichte der RSI den Wert 20 (zweite Bedingung). Von diesem Moment an wechselt der Hintergrund des RSI seine Farbe zu blau. Nach dem ersten "Pullback" (z. dt. Rückzug) über den schnellen EMA (dritte Bedingung) wurde ein Leerverkaufssignal ausgelöst. Das Signal ist durch den roten Hintergrund gekennzeichnet.

Proft mitnehmen

Offene Positionen werden durch eine Stop-Loss-Order geschlossen. Die Stop-Loss-Order nutzt eine einzigartige NanoTrader-Funktionalität, die es ermöglicht, dass die Stop-Loss-Order automatisch dem langsamen EMA folgt. Die Two-EMA-Cross Strategie verwendet kein Gewinnziel.

Das folgende Beispiel zeigt ein Kaufsingal. Die Stop-Loss-Order wird automatisch 2 Ticks unterhalb des langsamen EMA platziert. Beachten Sie, dass die Order automatisch dem langsamen EMA folgt.

KOSTENLOSE Demo

KOSTENLOSE Day-Trading Strategie

Folgen Sie diesen Schritten im NanoTrader Full:

1. Öfnen Sie den Chart in dem Instrument, das Sie handeln möchten.

2. Wählen Sie "WHS Two-Ema" unter dem "WHS Strategies" Ordner aus.

3. Aktivieren Sie "TradeGuard+AutoOrder" in dem Chart um halbautomatisch oder "AutoOrder" um vollautomatisch zu handeln.

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