The main futures markets.

Volumen Trading

Orderflow-Trading mit NanoTrader

Volumen Trading ist aktuell sehr beliebt in der deutschen Trading-Szene, man könnte es als regelrechten Hype bezeichnen. Welche Vorteile hat diese Form zu traden und welche Tools stehen zur Verfügung?

 

„NanoTrader ist mittlerweile meine vierte und mit Abstand
die BESTE Trading-Plattform.“ – Heinz

Grundlagen und Prinzipien des Volumenhandels

Volumen-Indikatoren können generell nur in Märkten eingesetzt werden, in denen ein repräsentatives Volumen zur Verfügung steht. Die ist zum Beispiel beim Handel von Futures oder Aktien der Fall.

Während die meisten Indikatoren der Technischen Analyse sich vom Preis ableiten, bildet das Volumen eine davon unabhängige Größe. Die meisten Trader kennen vermutlich den klassischen Volumen-Indikator, der das gehandelte Volumen pro Periode vertikal in einem Sub-Chart darstellt. Von einem intakten Aufwärtstrend spricht man in der Regel, wenn steigende Kurse mit steigendem Volumen einhergehen. Ähnliches gilt auch für abwärtsgerichtete Trends. In Korrekturphasen ist das Volumen dagegen meist geringer.

Prinzipien des Volumenhandels.

Volume Profile

Um Einstiege besser zu timen und Trades sinnvoll zu verwalten, interessiert viele Trader jedoch mehr das horizontale Volumen. Spezialisierte Trading-Plattformen wie der NanoTrader liefern dies in Form des Volume Profiles.

Das Volume Profile stellt das gehandelte Volumen an spezifischen Preisniveaus dar. Damit gibt das Volume Profile einen tieferen Einblick in die gegenwärtige Positionierung der Marktteilnehmer. Der Volume Profile Indikator zeichnet ein Histogramm in den Chart und zeigt so signifikante Preisniveaus basierend auf dem Volumen an.

Volume Profile.

Das Volume Profile visualisiert zum Beispiel folgende signifikante Bereiche:

  • Point of Control (POC or VPOC): Das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen im gewählten Zeitraum.
  • Value Area (VA): Die Spanne von Preisniveaus, in der während des gewählten Zeitraumes ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Volumens gehandelt wurde. In der Regel wird dieser Prozentsatz auf 70% eingestellt. Wie üblich kann dieser Wert in der Designerleiste geändert werden.
  • Value Area High (VAH): Das höchste Preisniveau innerhalb der Value Area.
  • Value Area Low (VAL): Das niedrigste Preisniveau innerhalb der Value Area.

POC, Point of Control.


 

„Habe mich schon ein wenig in die Plattform eingearbeitet und möchte
Ihnen vorab schon einmal mitteilen, dass dies die beste Plattform ist
die ich bisher bearbeiten durfte, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Teil.“ – Peter

Der VWAP

Ein weiteres sehr nützliches Tool für volumenbasierte Analysen stellt der VWAP dar. Der VWAP ist dem Gleitenden Durchschnitt ähnlich, berücksichtigt aber insbesondere das gehandelte Volumen. Erweitert wird der Indikator um die Standardabweichungen, die es ermöglichen, Support und Resistance in verschiedenen Zeiteinheiten zu definieren.

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (Volume Weighted Average Price - VWAP) ist, wie der Name schon sagt, der Durchschnittspreis gewichtet mit dem ausgeführten Volumen. Kurz gesagt werden Preise, zu denen das meiste Volumen gehandelt wurde, stärker in der Durchschnittsberechnung gewichtet. Der VWAP kann für verschiedene Zeithorizonte berechnet werden, so kann zum Beispiel der tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche VWAP im Chart dargestellt werden.

Der VWAP ist ein Moving Average, der am Start des Tages, der Woche, des Monats, des Quartals oder des Jahres verankert werden kann. Die erste, zweite und dritte Standardabweichung (SD) des VWAP werden zur Berechnung der Bänder verwendet.

Wenn man eine Normalverteilung  der gehandelten Preise zugrunde legt ...

  1. befinden sich ungefähr 68,2% aller Trades zwischen der -1 SD und +1 SD und,
  2. befinden sich ungefähr 95,4% aller Trades zwischen der -2 SD und +2 SD.

Das folgende Beispiel zeigt den VWAP und dessen Standardabweichungen.

VWAP und TWAP im NanoTrader.

Der Volume Viewer

Der Volume Viewer zeigt eine Realtime-Animation des an der Börse ausgeführten Ordervolumens. Verschiedene Einstellungen für Geschwindigkeit und Farbe ermöglichen es dem Trader, aussagekräftige Live-Informationen für seine Trading-Strategie zu erhalten.Der Volume Viewer ist sehr gut für das Scalping geeignet.

Der Volume Viewer von WH SelfInvest.

Die Vorteile des Volume Viewers sind:

  Konvertiert die Time&Sales in eine Animation unmittelbar im Chart.

  Beobachten und interpretieren Sie das gesamte ausgeführte Ordervolumen.

  Beobachten und interpretieren Sie das Schneller- und Langsamerwerden der  Marktgeschwindigkeit. 

  Farb- und Geschwindigkeitseinstellungen für jeden Future.

  Umsetzbare Informationen für Scalping- und Trading-Strategien.

 
 

„Die Handelsplattform ist einfach genial. Man findet sich sofort zurecht.
Das Handelsangebot ist ebenfalls wirklich super. Der Support ist kompetent,
freundlich und schnell.“ – Christoph

Orderflow-Trading mit NinjaTrader

Die für NinjaTrader 8 verfügbare Premiumfunktion Order Flow + bietet Tools, mit denen Sie den Kauf- und Verkaufsdruck durch die Analyse und Visualisierung von Handelsaktivitäten ermitteln können.

Die Volumetric Bars verfolgen Käufer und Verkäufer Tick für Tick und geben einen umfassenden Einblick über die Marktentwicklung, insbesondere:

  • Visualisierung von Footprint - Charts.
  • Anzeigen von orderflow imbalances.
  • Identifizieren von Volumencluster, Absorption und unfinished auctions.

Die Order Flow Market Depth Map ist eine historische und Echtzeitvisualisierung des Limit-Orderbuchs, die einen Einblick in die Markttiefe und das Orderflow gibt, insbesondere:

  • Sehen Sie den Verlauf des Limit-Orderbuchs.
  • Einfaches Identifizieren von Angebot und Nachfrage.

Der Orderflow Volume Profile Indikator und das Zeichenwerkzeug sind eine umfassende fortschrittliche Analysetechnik, die die Verteilung des Handelsvolumens über den Preis für einen bestimmten Zeitraum anzeigt und signifikante Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aufzeigt, insbesondere:

  • Mehrere Visualisierungsmodi.
  • Anzeige auf Basis von Volumen, Delta, Tick oder Preis.
  • Anzeige des Point of Controls und der Value Areas.

Volumen Trading mit NinjaTrader.

Orderflow-Trading mit ATAS

ATAS ist eine professionelle Handels- und Analyseplattform für das Orderflow- und Volumentrading und  erfüllt alle Funktionen, die Orderflow- und Volumentrader brauchen. Es bleiben hier keine Wünsche offen und es gibt eine Vielzahl an Tools und Indikatoren, die speziell nur in ATAS vorhanden sind. Mit dieser Plattform beobachten Sie die Märkte nicht mehr von außen, sondern von innen – Sie sehen das Herz der Märkte.

ATAS bietet viele Features für eine schnelle und bequeme Marktauswertung: Time And Sales, Level II-Daten (Markttiefe), aktuelle und historische Volumenlevels.

ATAS bereitet Orderflow-Rohdaten auf, um sie dem Trader in einer intuitiven Form darzustellen. Der Funktionsumfang von ATAS beinhaltet herausragende Filter- und Einstellungsmöglichkeiten. Durch die Analyseinstrumente der Plattform wird der Informationsgehalt der rohen Marktdaten erheblich aufgewertet, was zu einer umfassenden Sicht auf das Marktgeschehen und in der Folge zu einer verbesserten Performance des Traders führen kann. Die Kernfeatures sind unter anderem ein Smart Tape,  ein Smart Dom, Tickcluster sowie umfangreiche Footprint-Funktionen.

Volumen Trading mit ATAS.

Erhöhen Sie Ihre Gewinne mit Tick-by-Tick Daten

Die Konzepte von Volume Profile und VWAP lassen sich im Futures-Handel nur mit hochwertigen Tick-by-Tick Daten anwenden. Tick-by-Tick Daten sind einer der Erfolgsfaktoren im Futures-Trading. Mit Snapshot-Daten, die häufig angeboten werden, sind Trader praktisch blind. 75% der Preisbewegungen im Markt sind so nicht sichtbar. Durch diese fehlenden Daten kann die Technische Analyse (Charts und Indikatoren) nicht mehr als eine Annäherung sein. Wichtige Charttypen wie Tick-Charts,Range Bars, Renko sind entweder nicht verfügbar oder nicht verlässlich. Im Orderbuch fehlen wichtige Informationen. Zudem werden Orders mit niedrigerer Geschwindigkeitausgeführt, teils mit schlechterem Preis.

Erfahrungen WH SelfInvest.

„Eins muss man ihnen lassen, der Kundensupport (auch für "NochnichtKunden")
ist in der Tat sehr überzeugend, wie auch oft in Foren erwähnt wird." – Ethan