Volumen bei Futures

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Das 'Volume bei Futures' Video

Die Chicago Mercantile Exchange (CME) ist die größte regulierte Futures-Börse der Welt. Seit Jahrzehnten arbeiten die CME und WH SELFINVEST zusammen und bieten Futures in einem regulierten Rahmen an. Um unsere deutschen Leser zu informieren, hat die CME ihre professionellen Futures-Videos übersetzt.

Volumen ist eine Maßeinheit, welche für sämtliche Futures erhoben und veröffentlicht wird. Es wird berechnet, indem die Anzahl der Verträge, welche über einen bestimmten Zeitraum gekauft und verkauft wurden, gezählt wird. Sie können das Volumen verfolgen, indem Sie verschiedene Zeitintervalle, wie täglich oder innerhalb eines Tages nutzen.

Sobald ein Future gehandelt wird, egal ob gekauft oder verkauft, dann wird er für das Volumen für diesen Vertrag mit einbezogen und hinzuaddiert.

Ein Händler schließt beispielsweise eine Short-Position im ES (E-Mini S&P500), indem er einen ES Futures im selben Vertragsmonat kauft. Das ES-Volumen für diesen Vertragsmonat wird sich folglich um eins erhöhen.

Händler nutzen und interpretieren den Anstieg oder Rückgang des Volumens in einem Future, um ihnen bei Handelsentscheidungen zu treffen.

Das Volumen kann Händlern wichtige Informationen geben, wie etwa: es kann Preisniveaus zeigen, bei denen Händler mehr oder weniger am Handeln eines Futures interessiert sind. Während des Rollovers kann es Händlern zeigen, wann sie vom Handeln mit dem Future auf den neuen Frontmonat wechseln sollten. Es kann auch dabei helfen, die Tageszeiten zu finden, an denen ein Futures am liquidesten ist.

Wenn das Volumen sich verändert, während der Preis eines Futures sich auf bestimmte Niveaus hinbewegt, kann dies Händlern zeigen, dass ein Richtungswechsel bevorstehen könnte. Manche Händler nutzen diese Information, um Schlüsselniveaus zu finden und dort zu kaufen oder zu verkaufen.

Während eines Futures-Rollovers achten Händler auf den Vertrag, der mehr Volumen hat. Händler nutzen diese Information um festzustellen, wann der Zeitpunkt günstig ist, mit dem Handel des Vertrages des nächsten Monats zu beginnen. Während das Volumen sich beim auslaufenden Vertrag verringert, werden Händler zu einem neuen Verfallsmonat wechseln.

Beispielsweise wird der Juni E-mini S&P 500 bald auslaufen und der September wird zum neuen Frontmonat werden. Der Juni-Vertrag beginnt während der Rollover-Woche, an Volumen zu verlieren und das Volumen im September-Vertrag steigt. Wenn Sie einen Juni-Vertrag halten und ihn weiter halten wollen, werden Sie auf die Rolling-Handelsaktivität achten müssen.

Händler bevorzugen normalerweise Zeiten mit höheren Handelsvolumen, da es mehr Händler gibt, die aktiv am Kauf und Verkauf interessiert sind. Wenn das Volumen hoch ist, ist die Geld-Brief-Spanne für gewöhnlich kleiner. Aufträge werden schneller gefüllt und es können weniger Lücken zwischen den Preisen entstehen.

So können beispielsweise Märkte zwischen 11:00 und 13:00 Central Time ein niedrigeres Volumen haben, oder kurz vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten. Märkte können während der Eröffnung und zum Ende des Handelstages aber auch direkt nach der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten höhere Volumina aufweisen.

Händler können das durchschnittliche Tagesvolumen über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten, bspw. über ein paar Wochen oder Monate. So sehen Sie, ob die Märkte sich gerade in einer Phase niedrigerem oder höherem Volumen befinden als gewöhnlich. Das Volumen zeigt nicht, ob Händler eine Position kaufen, verkaufen, öffnen oder schließen.

Nehmen wir einmal an, der ES (E-Mini S&P500) wird bei 23,75 gehandelt und fällt plötzlich auf 23,50, während das Volumen steigt. Was sagt uns das? Das Volumen, welches auf den Markt kommt, könnte von Händlern kommen, die neue Long-Positionen auf Support-Schlüsselniveaus öffnen, was auf ein optimistisches Gefühl hinweisen könnte, oder Volumen könnte aus einer Liquidation bestehender Long-Positionen, oder der Öffnung einer neuen Short-Position stammen, was auf eine möglicherweise pessimistische Richtung hinweisen könnte. Somit gibt uns ein Anstieg des Volumens auf 23,50 nicht unbedingt eine gute Indikation dafür, wohin sich der Markt bewegt.

Volumendaten werden jederzeit für jeden Future zur Verfügung gestellt. Obwohl Händler Volumen auf verschiedene Arten nutzen und interpretieren können, kann das Volumen ein wichtiger Faktor zur Handelsentscheidungen sein.