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Die Parabolic Combo Strategie

Beschreibung

Die Parabolic Combo Strategie wurde in einem Artikel von Martin Hander beschrieben, der 2011 im Traders Magazin veröffentlicht wurde. Die Schlüsselkomponente dieser Trading-Strategie ist der beliebte und optisch ansprechende Parabolic SAR. Zusätzlich ist ein Stop enthalten, der dem Parabolic SAR Level folgt wie in diesem Beispiel gezeigt:

Parabolic SAR Trading

Auch wenn die Ergebnisse von Backtests unterschiedlich ausfallen, nehmen wir diese Strategie auf, da es sich um eine Trendfolgestrategie handelt. Trendfolgestrategien werden oft als die erfolgreichsten Trading-Strategien angesehen.

Die Vorteile der Parabolic Combo Strategie:

  1. Optisch ansprechend.
  2. Veröffentlicht in einem populären Trader-Magazin.
  3. Trendfolge-Strategie.
  4. Einzigartiger Trailing-Stop.
  5. Kann in zahlreichen Zeiteinheiten und für alle Instrumente eingesetzt werden.
Geeignet für : Marktindizes (DAX, DOW ...)
: Forex (EUR/USD...)
: Rohstoffe (Öl, Gold ...)
: Aktien
Instrumente : Futures, CFD-Forex und Aktien
Art des Handels : Daytrading und Swing-Trading
Mit NanoTrader : Manuell oder (halb-)automatisch
 

Die Strategie im Detail

Die Richtung und die Stärke des Trends werden durch die Kombination des Parabolic SAR (PSAR) und des Average Directional Movement Index (ADX) bestimmt, der Bestandteil des Directional Movement Systems ist, das vom berühmten Welles Wilder entwickeltet wurde.

Der PSAR wird in den Charts als gepunktete Linie angezeigt. Wenn die gepunktete Linie unter dem Marktpreis erscheint, ist der Trend bullisch. Wenn die Linie über dem Marktpreis erscheint, ist der Trend bearisch. Der ADX von Welles Wilder misst die Stärke des Trends. Eine hohe Zahl (über 25) weist auf einen starken Trend hin. Eine niedrige Zahl (unter 25) weist auf einen schwachen Trend hin.

Martin Hander verwendet seine Parabolic Combo Strategie, um auf 60-Minuten Charts und auf Tagescharts zu handeln. Andere Zeitrahmen sind ebenfalls möglich.

Wann wird eine Position eingenommen?

Wenn der Markt über dem PSAR schließt und der ADX über 25 liegt, wird ein Kaufsignal generiert. Ein Leerverkauf wird generiert, wenn der Markt unterhalb des PSAR schließt und der ADX über 25 liegt.

Aber… nicht alle Signale werden akzeptiert. Die Parabolic Combo Strategie enthält auch einen Filter, einen Crossing Exponential Moving Average. Wenn der Filter bullisch ist (grüner Charthintergrund), werden Kaufsignale akzeptiert. Wenn der Filter bearisch ist (roter Charthintergrund), werden Leerverkaufssignale akzeptiert.

Dieses Beispiel zeigt den ADX mit einem Wert von 24,76 und den Filter.

ADX und Parabolic SAR

Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal (grünes Dreieck). Der Marktpreis schließt über dem PSAR, der ADR liegt über 25 (nicht sichtbar) und der Charthintergrund ist grün, was darauf hinweist, dass der Signalfilter bullisch ist.

Parabolic SAR Trading-Strategie

Dieses Beispiel zeigt ein Leerverkaufssignal (rotes Dreieck). Der Marktpreis schließt unter dem PSAR, der ADR liegt über 25 (nicht sichtbar) und der Charthintergrund ist rot, was darauf hinweist, dass der Signalfilter bearisch ist.

Parabolic SAR Trading-Strategien
 

Wann wird eine Position geschlossen?

Die Strategie arbeitet nur mit einer Stop-Order und keinem Gewinnziel. Die Position wird daher entweder durch den Stop-Loss geschlossen oder wenn sich die Richtung des Parabolic SAR ändert.

Die Stop Order ist ein sehr einzigartiger Trailing Stop. In der Tat folgt der Stopp der gepunkteten Parabolic SAR Linie. Optional kann der Benutzer einen kleinen zusätzlichen Abstand zwischen der gepunkteten PSAR-Linie und der Stop Order definieren.

Dieses Beispiel zeigt zwei Kaufsignale. Die roten Linien sind die Stop-Loss Orders. Beide Positionen werden einige Zeit später durch den Stop geschlossen.

Parabolic SAR Kauf Signal mit Profit

Dieses Beispiel zeigt eine Leerverkaufsposition. Beachten Sie, dass die Stop-Loss Order oberhalb der gepunkteten PSAR-Linie liegt. Der Trader fügte einen zusätzlichen Abstand von 15 Ticks hinzu. Diese Short-Position wurde geschlossen, als der Parabolic SAR die Richtung änderte.

Parabolic SAR Short Sell Signal mit Profit

Dieses Beispiel zeigt einen Backtest für Apple im Tageschart.

Parabolic SAR Apple shares

Dieses Beispiel zeigt einen Backtest für Crude Oil im 30-Minuten Chart.

Parabolic SAR crude oil WTI

Dieses Beispiel zeigt einen Backtest auf den DAX Index im 5-Minuten Chart.

Parabolic SAR DAX trades

 

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:

  • Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln möchten und öffnen Sie den Chart.
  • Wählen Sie die WHS Parabolic Combo Strategie im Ordner WHS Strategien aus.
  • Passen Sie bei Bedarf die Parameter wie oben beschrieben an.
  • Wenn Sie halbautomatisch handeln möchten, aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder. Wenn Sie automatisch handeln möchten, aktivieren Sie AutoOrder.