Automatischer Handel & Backtesting

Halb-automatischer Handel

Der Trader eröffnet die Position manuell. Geschlossen wird die Position automatisch, anhand der Vorgaben die der Trader im Vorfeld definiert. Verschiedene Kriterien stehen zur Verfügung: 13 Stoparten, Trend-Linien, zeitbasierte Kriterien, Indikatoren zur technischen Analyse,…… Kenntnisse im Programmieren sind nicht notwendig. Der Trader muss die Parameter einfach nur seinen Bedürfnissen anpassen. Um die Worte eines unseren Kunden zu bemühen: "Es ist phänomenal was Ihre Plattformen zu leisten im Stande sind." - NR

In diesem Beispiel wurde eine Kauforder getätigt, nachdem beide Indikatoren ein Kaufsignal gaben. Eineinhalb Stunden später schloss die Plattform die Position selbstständig, nachdem die „Stimmung“ beider Indikatoren negativ wurde. Bitte beachten Sie, dass der untere Indikator auf einer anderen Zeitaggregation eingestellt ist, als der Indikator im Hauptchart. Nur sehr wenige Plattformen beherrschen es, Indikatoren, die auf verschieden Zeitaggregationen laufen, zu kombinieren.

Tactik Orders

Eine andere Möglichkeit des (halb-) automatischen Handel ist die Funktion „Taktik Orders“. Taktik Orders interpretieren die technischen Indikatoren und Trendlinien im Chart, und tätigen eine Order (eine Bestätigung ist optional) basierend auf den Vorgaben des Traders.

Beispiele:

Trader mit Long Strategie:
Der Trader weist die Plattform an, nur Kauf-Orders zu tätigen, wenn die Mehrheit der Indikatoren bullish sind, da er eine Long Strategie verfolgt. Auch wenn alle Indikatoren einen Short-Trade nahelegen, wird dieser nicht ausgeführt.

Trader mit Short Strategie:
Der Trader weist die Plattform an, nur Verkaufs-Orders zu tätigen wenn die Mehrheit der Indikatoren bearish sind, da er eine Short Strategie verfolgt. Auch wenn alle Indikatoren einen Long-Trade nahelegen, wird dieser nicht ausgeführt.

Trader, ein Signal, egal ob Long oder Short, handelt:
Der Trader weist die Plattform an, sowohl Verkaufs-als auch Kauf-Orders auszuführen, wenn die Mehrheit der Indikatoren bearish bzw. bullish sind, da für ihn die Richtung des Trades irrelevant ist.

Sensitivitätsanalyse

Nachdem eine Strategie optimiert wurde, ist es unerlässlich eine Sensitivitätsanalyse durchzuführen. Eine Sensitivitätsanalyse weist aus, welche der optimierten Tradinglösungen es verdient implementiert zu werden. Die Lösungen, die eine Implementierung verdienen, sind die, deren Ergebnisse, durch die Strategie-Parameter, am wenigsten beeinflusst worden sind. Dieses sind zuverlässige Lösungen. Die Plattform bietet ein sehr leistungsstarkes Sensitivitätsanalyse-Tool um oben erwähnte Sachverhalte schnell festzustellen.

In diesem Beispiel wird die Sensitivitätsanalyse auf mehrere Parameter angewandt. Die roten und blauen Parameter sind ziemlich beständig. Der grüne Parameter ist zu empfindlich, da seine Auswirkung auf das Ergebnis außerproportional ist. Dieser Parameter würde entweder noch weitere Feineinstellungen benötigen, oder Austausch durch eine andere Lösung.

In diesem Beispiel wird die Sensitivitätsanalyse auf nur einen Parameter angewandt. Die rote Kurve repräsentiert die Entwicklung des Gewinns/Verlusts der Trading Strategie abhängig von den Variationen beim Level des Stopp Preises. Die Analyse zeigt, dass diese Handelsstrategie zu empfindlich auf Variationen im Stopp-Preis reagiert. Es ist keine zuverlässige Lösung. Tatsächlich verhält es sich so, das das beste Ergebnis durch einen Spike gezeigt wird und bereits eine kleine Veränderung des Stopplevel massive Auswirkungen hat.

Automatischer Handeln

Die Plattform eröffnet und schließt Positionen basierend auf der Strategie des Traders. Kombinationen, bestehend aus Stop-Orders, Zeit-Filtern, Trendlinien und Indikatoren der technischen Analyse, sind möglich. Die Plattform erlaubt das unterschiedliche Gewichten von Indikatoren in Ihrer Bedeutung für die Strategie. Ebenso kann man auch Indikatoren untereinander kombinieren, sogar wenn Sie auf unterschiedlichen Zeitaggregationen sind. Der Trader muss es einfach nur seinen Bedürfnissen anpassen.

In diesem Beispiel nutzt der Trader einen einfachen MACD, der seine Orders auslöst. Zusätzlich nutzt er einen Crossing Moving Average als Filter (die roten Zonen zeigen ein negatives Sentiment an).

Backtesting

Die Backtest-Funktion ermöglicht dem Trader, seine Trading-Idee schnell und einfach zu testen. Dadurch kann die Qualität der Trading Strategien und Methoden erheblich verbessert werden, und das ohne Programmierkenntnisse. Das Optimierungsfenster gibt dem Benutzer die Möglichkeit selbst zu bestimmen in welche Richtung seine Strategie optimiert werden soll. Es gibt zurzeit 12 Zielvorgaben. Zum Beispiel: maximaler Gesamtgewinn, Gesamtgewinn/Drawdown, maximale Anzahl der Gewinntrades...

Die theoretischen Trades jeder Strategieoptimierung werden im Chart angezeigt. Eine visuelle Darstellung der Analyse, mit Stops, Filterzonen und Signalen, ist wichtiger als eine Darstellung in Form einer Tabelle mit Zahlen.

Der kumulative Profit-Chart ist ein wichtiges Hilfsmittel in der Beurteilung einer Trading Strategie. Resultieren die Profite aus der geringen Anzahl der Trades? Gibt es Profite nur unter bestimmten Marktbedingungen? Sind die Profite gut über die ganze Periode verteilt? Einzigartig ist, dass sich der Chart in Echtzeit aktualisiert. Wenn Sie etwas an Ihrer Strategie ändern, sehen Sie sofort die Auswirkungen.

Die Ergebnisse können Trade für Trade über einen Zeitraum (Tag, Woche, …) dargestellt werden. In diesem Beispiel sind die Ergebnisse auf Wochenbasis kumuliert.

Cloud

Für unsere Kunden besteht die Möglichkeit, die Plattform und ihre automatisierten Strategien auf unserem Cloud-Server laufen zu lassen. Der Mehrwert der Cloud-Server liegt darin, dass Sie beispielsweise den Nano Trader mit seiner ganzen Funktionalität bequem von Ihrem Tablet aus steuern können. Dies birgt viele Vorteile gegenüber einer mobilen Trading-Plattform.