Die Mogalef Bänder wurden von dem französischen Autor und Trader Eric Lefort entwickelt. Beim Intraday Trading fokussiert sich Lefort auf wichtige Support und Resistance Levels. Daraus resultiert die EL Mogalef Strategie, die versucht, die zukünftige Trading Spanne eines Instruments anzuzeigen.

Die Mogalef Bänder definieren die zukünftig zu erwartende Handelsspanne eines Finanzinstruments. Sie zeigen die wahrscheinlichste Bandbreite, in der sich der Marktpreis in der Zukunft bewegen wird.
Die Mogalef Bänder basieren auf drei Linien, die Eric Lefort wir folgt definiert:

1. Die Mittellinie: ist das gewichtete Level der Preisaktivität. Sie ist das theoretische Zentrum der Trading Spanne.

2. Die obere Linie: ist der theoretische Wert des höchstens Punktes der Spanne.

3. Die untere Linie: ist der theoretische Wert des tiefsten Punktes der Spanne.

Die obere und untere Linie berücksichtigen zusätzlich die intrinsische Volatilität des Finanzinstruments.

Die Mogalef Bänder bleiben so lange bestehen, wie sich der gewichtete Wert des Instruments zwischen dem oberen und dem unteren Band bewegt. Die Bänder können sehr lange bestehen bleiben, wenn die Volatilität dieses Instruments konstant bleibt. Bei hoher Volatilität können die Bänder sehr weit auseinander liegen.

Dieses Beispiel zeigt die Mogalef Bänder in einem 5-Minuten Chart. Selbst in einem so kurzen Zeitrahmen können die Bänder sehr lange bestehen bleiben.

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Opening Gap zum Verschieben der Mogalef Bänder führt.

Wann wird eine Position eingenommen?
Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Marktpreis von außerhalb des unteren Bandes zurückkommt, ohne die Bänder verschoben zu haben. Ein Verkaufsignal wird generiert, wenn der Kurs von außerhalb des oberen Bandes, ebenfalls ohne eine Verschiebung verursacht zu haben, zurückkommt.

In diesem Beispiel sehen wir ein Kaufsignal. Der Kurs ging unter das untere Mogalef Band und kam wieder zurück. Bitte beachten Sie, dass der Hintergrund hellgrün ist, was uns zeigt, dass das Kaufsignal gültig ist.

In diesem Beispiel sehen wir ein Verkaufssignal, als der Preis von außerhalb des oberen Bandes wieder zurückkommt. Bitte beachten Sie auch, dass der Charthintergrund hier hellrot ist, dass Verkaufsignal also gültig ist.

Wann wird die Position geschlossen?
Die Mogalef Strategie benutzt einen Stop Loss und ein Take Profit. Das Take Profit wird auf Basis der 30- Minuten Mogalef Bänder berechnet. Für eine Long Position ist es das Maximum zwischen dem fixen Target und dem oberen Band. Für eine Short Position ist das Profit Target das Minimum zwischen dem fixen Target und dem unteren Band.

Im diesem Beispiel erreicht eine Short Position das Profit Target und die Position wird mit Gewinn geschlossen.

Für den Stop gibt der Autor zwei Alternativen:

Möglichkeit 1: ein fixer Stop. Der fixe Stop wird auf die 30-Minuten Mogalef Bänder gesetzt. Wenn die Bänder sehr weit sind, kann es einige Verschiebungen dauern, bis die Position ausgestoppt wird. Der Verlust ist daher in volatilen Märkten signifikant höher als in ruhigen. In seinem Artikel schreibt Eric Lefort, dass Trader nicht notwendiger Weise bis zu diesem Punkt warten müssen. Sie können, wenn möglich, die Position bereits schließen, wenn sich die Bänder in Richtung des Stops verschieben.

Möglichkeit 2: ein Trailing Stop. Der Trailing Stop wird über bzw. unter den 30-Minuten Mogalef Bändern platziert. Zum Beispiel mit 2fachem ATR (14 Perioden).

Die Mogalef Bänder sind eine Trading Strategie, die vom französischen Autor und Trader Eric Lefort entwickelt wurde. Durch die Gewichtung der Kurse und das Einbeziehen der Volatilität zeigt die Strategie wichtige Support und Resistance Bereiche. Sie liefert ebenfalls mit der Mittellinie einen Bereich, um den die Kurse oszillieren. Das Ziel ist es, in einem schwachen Punkt eines Aufwärtstrends zu kaufen und in einem starken Moment während eines Abwärtstrends zu verkaufen. Die Strategie ist folglich trendfolgend. Zum Schluss soll noch erwähnt werden, dass der Autor, selbst wenn die Strategie klar definiert ist, immer einen Raum für diskretionäre Entscheidungen lässt. Die Strategie leitet in diesem Sinne den Trader, er kann Sie jedoch auch auf Basis seiner Erfahrungen modifizieren.